计量经济学期末测试题精选

计量经济学期末测试题精选

1.(8分)为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有:

对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为:(括号内的数字为回归系数对应的t 统计量):

(1)检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么?

(2)按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元?

AGE w EG AGE

-++?=?-++?

(1)从整理的回归模型中看出，美国工作中妇女受到歧视，同等条件下，妇女工资比男性少2.76美元。

(2) 6.410...03w =-+?+?=

(美元)

2、(30分)我们想要研究国内生产总值(GDP )、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额(EX )的影响，建立线性模型:

0123t EX GDP FGDP REER u ββββ=++++

样本区间为1979年-2002年，GDP 和FGDP 均以亿美元为计量单位。用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下(括号内的数字为回归系数估计量的标准差):

EX

=- 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER

(830.52) (0.0026) (0.3895) (3.4315) R 2=0.98, DW=0.50

white 检验(有交叉)的统计量为:T*R 2=20.96;GDP 、FGDP 与REER 之间的相关系数分别为:r GDP,FGDP =0.87, r GDP,REER = - 0.24, r FGDP,REER = - 0.28

1.判断上述模型是否满足经典假定条件;如果不满足，简要写出修正方法(15分)

-年龄

--受教育的年数-其他

若雇员为妇女小时)-雇员的工资率(美元-AGE 01/ED SEX W ??

.

.0)63.4()54.8()61.4()38.3(==--++--=∧

FR AGE

ED SEX W (妇女) (男性)

2.检验原假设:10β=和21β=(005.α=)(5分) 3.检验整个方程的显著性(005.α=)(6分)

4.解释回归参数估计值1

=0.02的经济意义(4) 一、1.(1)White 异方差检验:怀特检验统计量T*R2~=20.96>()χ=。因此，存在异方差现象。加权最小二乘法。

(2)DW 自相关检验:DW 检验的两个临界值(解释变量个数为3、观测值个数为24)分别为:DL=0.882，DU=1.407。0

(3)Klein 多重共线性检验:几个解释变量之间的相关系数都低于拟合优度，因此，不存在严重的多重共线性问题。逐步回归法、岭回归法。

2.对应于原假设，解释变量GDP 和FGDP 的估计参数的t 统计量分别为:

11/2^0.020

()7.58(20) ()

αββββ--===>=

tt S ，拒绝原假设

222/2,202 1.021()0.05 ()

tt S αββββ--=

==

， 接受原假设

3.22

200..67(3,20) 3..02α-=?=?=>=--n k R F F k R ，(k 包含常数项)整个方程显著

?β=0.02表示在其他条件不变的情况下，国内生产总值每增加1亿美元，出口额将会增加0.02亿美元。

一、 检验如下命题:失业率增加会导致通货膨胀率下降。模型形式为:dinf=a+b*unem +

u，其中dinf 表示通货膨胀率的差分变量，unem 表示失业率。给定5%的检验水平，根据如下估计结果判断下面哪个论述是正确的。()

A.原假设:b ≤0;备择假设:b>0。t 统计量的概率值为0.04*2=0.08，接受原假设。

B.原假设:b ≥0;备择假设:b

C.原假设:b ≤0;备择假设:b>0。t 统计量的概率值为0.04/2=0.02，拒绝原假设。

D.原假设:b ≥0;备择假设:b

1. 多重共线性(但不是完全的共线性)不会影响参数OLS 估计量的无偏性，但会导致估

计量的非有效性。(F )

2. 当模型中存在异方差时，加权最小二乘(WLS )估计量具有有效性，因此WLS 估计量

的方差小于OLS 估计量的方差。(F )

利用世界102个国家的相关数据分析教育投入对国内生产总值的影响，模型设定如下:

0ln()ln()ln()ln()12GDP Educ K L Dum Dum u ββββββ=++++++

其中，GDP 为国内生产总值(单位:亿美元)、Educ 为教育投入(单位:亿美元)、K 为资本(单位:亿美元)、L 为劳动力(单位:亿人)。Dum1和Dum2为虚拟变量。如果是中等收入国家，Dum1=1，否则为0;如果是高收入国家，Dum2=1，否则为0。Ln 表示对变量取自然对数。回归结果如下(括号内的数字表示t 统计量，Se 表示回归标准差)。

ln() ()0.14ln()0.58ln() Educ K L Dum Dum e =-++++++ (6.43) (4.62) (11.75) (-4.40) (1.68) (2.81)

R2=0.99，Se=0.20

请回答如下问题: 2.(4分)标准差为0.29/4.62=0.06;96个自由度的t 分布(或正态分布)的0.025分位数为1.96。因此，置信区间为[*0.06，0.29+1.96*0.06]，即[0.17，0.41]。 3.(5分)根据参数的含义可以得到新模型的估计结果:

ln()()0.14ln()0.58ln() Educ K L Dum Dum e =-+++--+

4.(7分)由回归标准差se=SSE/(N-k-1)，可得残差平方和SSE=1.92;

由R2可得总离差平方SST=192和回归平方和SSR=190.08。 再由F 统计量的公式F=(SSR/k)/[SST/(n-k-1)]，可得F=19.01。

文章来源：《试题与研究》 网址: http://www.styyjzz.cn/zonghexinwen/2020/0721/416.html